Сравнение AGEPX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -5.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и JEPQ
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
AGEPX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AGEPX
JEPQ
Сравнение AGEPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 1.09 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 1.66 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.27 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.82 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 8.93 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 1.09 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и JEPQ
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и JEPQ
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -20.07% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -11.58% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.89% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.55% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.36% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и JEPQ
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 6.08% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 10.52% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 18.54% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 16.91% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 16.91% | -11.93% |