Сравнение AGEM с SDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).
AGEM и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и SDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и SDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 29.81% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 22.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и SDEM
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.
Доходность на риск
AGEM vs. SDEM — Ранг доходности на риск
AGEM
SDEM
Сравнение AGEM c SDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | SDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.72 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.33 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 13.53 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.18 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и SDEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и SDEM
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SDEM в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и SDEM
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и SDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -47.38% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.78% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -4.11% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -20.98% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.41% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и SDEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 6.59% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 10.36% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 15.29% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.35% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.30% | +1.04% |