Сравнение AGEM с ROAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).
AGEM и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и ROAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и ROAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.11% | 29.81% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 26.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.43%.
AGEM
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 42.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и ROAM
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.
Доходность на риск
AGEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск
AGEM
ROAM
Сравнение AGEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | ROAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.24 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.93 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.09 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 13.21 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.29 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и ROAM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и ROAM
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ROAM в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.12% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и ROAM
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и ROAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -45.47% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.63% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -7.69% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -11.28% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.72% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и ROAM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 7.59% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 11.01% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 16.22% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.03% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.83% | +2.53% |