PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с DBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while DBEM is passively managed. Over the past year, AGEM returned 63.11% vs 64.04% for DBEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGEM показывает доходность 31.54%, а DBEM немного выше – 32.18%.

AGEM

1 день
-1.46%
1 месяц
8.91%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.66%
1 год
63.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и DBEM

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		31.54%29.81%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%23.75%

Correlation

The correlation between AGEM and DBEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between AGEM and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

AGEM vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.58

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.62

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

6.13

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

24.38

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.34

+2.08

Просадки

Сравнение просадок AGEM и DBEM

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-33.51%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.51%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.69%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-11.69%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.63%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и DBEM

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.53%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.53%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.96%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.08%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.14%

+4.37%

Сравнение комиссий AGEM и DBEM

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и DBEM

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DBEM в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.71%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AGEM and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGEM has higher volatility (9.15%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs DBEM's -33.51%.

On 1-year performance, DBEM leads with 64.04% vs 63.11% for AGEM. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEM has performed better with a 64.04% return vs 63.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

AGEM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.39% for DBEM.

They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор