PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.18% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий AGDAX и VWEHX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

AGDAX
AB High Income Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

AGDAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.86

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.79

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

11.37

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.87

0.00

Корреляция

Корреляция между AGDAX и VWEHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и VWEHX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и VWEHX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-30.17%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-13.83%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-19.69%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.80%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.30%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.62%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и VWEHX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.39%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.29%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.45%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.85%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

5.26%

+0.39%