Сравнение AGD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AGD и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -2.84% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGD имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.
AGD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.91%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGD и SCHD
AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AGD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AGD
SCHD
Сравнение AGD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 3.55 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между AGD и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и SCHD
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.36% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AGD и SCHD
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -33.37% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -12.74% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -16.85% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -33.37% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -3.43% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.11% | -3.34% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.75% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и SCHD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 2.33% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 7.96% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 15.69% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.40% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.70% | +2.84% |