Сравнение AGD с IGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD).
AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AGD и IGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGD и IGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -2.84% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IGD с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции IGD по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.38% соответственно.
AGD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.91%
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGD и IGD
AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IGD в 0.02%.
Доходность на риск
AGD vs. IGD — Ранг доходности на риск
AGD
IGD
Сравнение AGD c IGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGD | IGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.57 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGD | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGD и IGD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и IGD
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности IGD в 11.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.36% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
Просадки
Сравнение просадок AGD и IGD
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IGD в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и IGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGD | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -59.29% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -10.70% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -15.81% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -41.03% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -4.52% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.11% | -9.96% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 2.30% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и IGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGD | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.59% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 8.89% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 15.21% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.48% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.61% | +2.93% |