PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGD с IGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGD и IGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGD и IGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IGD с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции IGD по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.38% соответственно.


AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%

IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Сравнение комиссий AGD и IGD

AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IGD в 0.02%.


Доходность на риск

AGD vs. IGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c IGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGDIGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.75

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

4.57

-1.90

AGD vs. IGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGD равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и IGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGDIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGD и IGD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и IGD

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности IGD в 11.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%

Просадки

Сравнение просадок AGD и IGD

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IGD в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и IGD.


Загрузка...

Показатели просадок


AGDIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-59.29%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-10.70%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-15.81%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-41.03%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-4.52%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-9.96%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.30%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и IGD

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGDIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

5.59%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

8.89%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.21%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

14.48%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.61%

+2.93%