Сравнение AGD с AWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP).
AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGD и AWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGD и AWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -2.84% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у AWP с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции AWP по среднегодовой доходности: 11.91% против 6.68% соответственно.
AGD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.91%
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGD и AWP
AGD берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.
Доходность на риск
AGD vs. AWP — Ранг доходности на риск
AGD
AWP
Сравнение AGD c AWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGD | AWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.69 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 2.75 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGD | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AGD и AWP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и AWP
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности AWP в 12.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.36% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок AGD и AWP
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и AWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGD | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -85.93% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -14.21% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -43.93% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -53.95% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -9.68% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.11% | -27.59% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.54% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и AWP
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGD | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.96% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 10.81% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.88% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.21% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.59% | -4.05% |