PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGD с ACP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGD и ACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGD и ACP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
-1.47%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ACP с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции ACP по среднегодовой доходности: 11.91% против 6.60% соответственно.


AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%

ACP

1 день
0.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-3.88%
1 год
2.71%
3 года*
8.64%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Dynamic Dividend Fund

abrdn Income Credit Strategies Fund

Сравнение комиссий AGD и ACP

AGD берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ACP в 1.97%.


Доходность на риск

AGD vs. ACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ACP
Ранг доходности на риск ACP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c ACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGDACPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.18

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.33

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.20

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

0.63

+2.05

AGD vs. ACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ACP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и ACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGDACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Корреляция

Корреляция между AGD и ACP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и ACP

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности ACP в 18.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
18.20%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок AGD и ACP

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки ACP в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и ACP.


Загрузка...

Показатели просадок


AGDACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-51.03%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-12.07%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-40.97%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-51.03%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-11.57%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-11.17%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.77%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и ACP

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGDACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

5.14%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

9.06%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.08%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.63%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.03%

-1.49%