PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с HDDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGD с HDDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX).

AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. HDDVX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 5 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AGD и HDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGD и HDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%9.08%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		1.32%29.23%8.73%17.97%-8.67%11.66%5.15%18.72%-9.14%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у HDDVX с доходностью 1.32%.

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%

HDDVX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.92%
1 год
21.38%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с SCHDAGD с HFQTXAGD с ACPAGD с HDQVXAGD с VTAGD с IGD
Часто сравнивают с HDDVX:
HDDVX с IGDHDDVX с HFQTXHDDVX с ETJHDDVX с HDQVXHDDVX с GLVHDDVX с EXGHDDVX с NXG

Сравнение комиссий AGD и HDDVX

AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HDDVX в 0.90%.

AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Доходность на риск

AGD vs. HDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HDDVX
Ранг доходности на риск HDDVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDDVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDDVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDDVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDDVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDDVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c HDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDHDDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.90

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

6.84

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. HDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HDDVX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и HDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDHDDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между AGD и HDDVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и HDDVX

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HDDVX в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		7.15%7.61%6.50%3.08%4.12%4.58%3.22%3.15%4.12%2.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGD и HDDVX

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки HDDVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и HDDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDHDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-28.60%

-47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-11.32%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-22.99%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-9.20%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-4.52%

-25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.05%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и HDDVX

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDHDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.71%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

9.93%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

14.65%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

13.43%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

13.79%

+5.75%