PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с HDQVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGD с HDQVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) and HDQVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class S) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AGD returned 10.61%/yr vs 12.22%/yr for HDQVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 1.27%/yr for HDQVX.

Доходность

Сравнение доходности AGD и HDQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у HDQVX с доходностью 15.53%.

AGD

1 день
0.16%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.31%
6 месяцев
15.97%
1 год
37.00%
3 года*
23.15%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.26%

HDQVX

1 день
-0.19%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.53%
6 месяцев
17.51%
1 год
26.40%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGD и HDQVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		13.31%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%9.08%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		15.53%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%

Correlation

The correlation between AGD and HDQVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.68

Over the past year, the correlation between AGD and HDQVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с IGDAGD с ACPAGD с HDDVXAGD с HFQTXAGD с SCHDAGD с AWP
Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с HFQTXHDQVX с ETJHDQVX с IGDHDQVX с HDDVXHDQVX с SRVHDQVX с GLVHDQVX с NXG

Доходность на риск

AGD vs. HDQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c HDQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDHDQVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.73

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.42

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

8.72

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. HDQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDQVX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и HDQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDHDQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.72

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AGD и HDQVX

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки HDQVX в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и HDQVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDHDQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-28.56%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-11.33%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-13.03%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-22.94%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.19%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-4.53%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

3.14%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и HDQVX

Текущая волатильность для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) составляет 4.09%, в то время как у Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что AGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDHDQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.64%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

11.02%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

13.45%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.65%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

13.84%

+5.75%

Сравнение комиссий AGD и HDQVX

AGD берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии HDQVX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и HDQVX

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности HDQVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.05%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		6.52%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGD and HDQVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDQVX has higher volatility (4.64%) compared to AGD (4.09%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs HDQVX's -28.56%.

HDQVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGD и HDQVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор