PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с HDQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGD с HDQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX).

AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. HDQVX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AGD и HDQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGD и HDQVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%9.08%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		1.33%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у HDQVX с доходностью 1.33%.

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%

HDQVX

1 день
2.06%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с SCHDAGD с HFQTXAGD с ACPAGD с VTAGD с IGDAGD с AWP
Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с IGDHDQVX с HFQTXHDQVX с HDDVXHDQVX с SRVHDQVX с EXGHDQVX с ETJHDQVX с JATIX

Сравнение комиссий AGD и HDQVX

AGD берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии HDQVX в 1.27%.

HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

AGD vs. HDQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c HDQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDHDQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.82

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

6.78

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. HDQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HDQVX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и HDQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDHDQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.49

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.48

Корреляция

Корреляция между AGD и HDQVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и HDQVX

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HDQVX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		7.07%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGD и HDQVX

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки HDQVX в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и HDQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDHDQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-28.56%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-11.33%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-22.94%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-9.20%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-4.57%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.05%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и HDQVX

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDHDQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.70%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

9.96%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

14.66%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

13.42%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

13.78%

+5.76%