Сравнение AGD с AOD
AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) is Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 10 years, AGD returned 13.26%/yr vs 13.08%/yr for AOD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 1.19%/yr for AOD.
Доходность
Сравнение доходности AGD и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGD показывает доходность 13.31%, а AOD немного ниже – 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGD имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции AOD немного отстают с 13.08%.
AGD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.26%
AOD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам AGD и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 13.31% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.72% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between AGD and AOD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between AGD and AOD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGD vs. AOD — Ранг доходности на риск
AGD
AOD
Сравнение AGD c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGD | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.30 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 10.11 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGD | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AGD и AOD
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGD | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -72.26% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -16.71% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -16.71% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -28.92% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -43.68% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.69% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -27.28% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 3.80% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и AOD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGD | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.82% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 13.16% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 15.43% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.68% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.56% | +1.03% |
Сравнение комиссий AGD и AOD
AGD берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и AOD
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности AOD в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 11.05% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.48% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
AGD and AOD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGD has higher volatility (4.09%) compared to AOD (3.82%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGD и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор