PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с AOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGD с AOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AGD и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGD и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGD имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции AOD немного впереди с 12.04%.

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с AGD:
AGD с SCHDAGD с HFQTXAGD с ACPAGD с HDQVXAGD с VTAGD с IGDAGD с AWP
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с DIVOAOD с FAX

Доходность на риск

AGD vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.93

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

7.39

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

+0.01

Корреляция

Корреляция между AGD и AOD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и AOD

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что сопоставимо с доходностью AOD в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%

Просадки

Сравнение просадок AGD и AOD

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и AOD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-72.26%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-16.71%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-28.92%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-43.68%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-10.57%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-27.50%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.80%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и AOD

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

9.57%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

13.20%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.90%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.55%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.51%

+1.03%