PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGD с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGD с MPLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) is Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past 10 years, AGD returned 12.89%/yr vs 15.49%/yr for MPLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGD и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции AGD уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.89% против 15.49% соответственно.

AGD

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
5.10%
С начала года
10.42%
1 год
21.84%
3 года*
20.53%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.89%

MPLX

1 день
1.35%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.35%
1 год
22.54%
3 года*
28.58%
5 лет*
26.58%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGD и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		10.42%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
MPLX
MPLX LP		11.35%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Correlation

The correlation between AGD and MPLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.30

The correlation between AGD and MPLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

MPLX LP

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с HFQTXAGD с ACPAGD с IGDAGD с HDDVXAGD с AWPAGD с SCHD
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

AGD vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGDMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.41

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.97

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.94

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

6.81

-4.52

AGD vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGD и MPLX

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-85.72%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-7.71%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-14.58%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-18.46%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-75.21%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.50%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-29.77%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.32%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и MPLX

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.88%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

11.48%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

16.10%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.20%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

30.42%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и MPLX

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности MPLX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.53%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
MPLX
MPLX LP		7.32%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Часто задаваемые вопросы

AGD and MPLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGD has higher volatility (5.20%) compared to MPLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs MPLX's -85.72%.

MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGD и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор