PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGCO с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или SPY.

Корреляция

Корреляция между AGCO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.14

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.07

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

AGCO:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.13

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.33

SPY:

2.93

Индекс Язвы

AGCO:

17.27%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.50%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AGCO:

-20.97%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.66% соответственно.

AGCO

С начала года

13.73%

1 месяц

22.92%

6 месяцев

18.07%

1 год

-5.61%

5 лет

22.48%

10 лет

9.94%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и SPY

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.45%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и SPY

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и SPY

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...