Сравнение AGCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или SPY.
Корреляция
Корреляция между AGCO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и SPY
Основные характеристики
AGCO:
-0.13
SPY:
1.75
AGCO:
0.03
SPY:
2.36
AGCO:
1.00
SPY:
1.32
AGCO:
-0.10
SPY:
2.66
AGCO:
-0.21
SPY:
11.01
AGCO:
18.25%
SPY:
2.03%
AGCO:
30.03%
SPY:
12.77%
AGCO:
-83.96%
SPY:
-55.19%
AGCO:
-26.24%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.97% соответственно.
AGCO
6.15%
-5.60%
9.32%
-5.38%
11.75%
9.36%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGCO и SPY
AGCO
SPY
Сравнение AGCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и SPY
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.70% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и SPY
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и SPY
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.