Сравнение AGCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.04% соответственно.
AGCO
-19.59%
-6.97%
-13.75%
-17.19%
7.37%
10.10%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| AGCO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 15.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.34% | 12.17% |
| Макс. просадка | -83.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.87% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGCO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и SPY
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.88% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% | 0.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и SPY
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и SPY
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.