Сравнение AGCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или SPY.
Корреляция
Корреляция между AGCO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и SPY
Основные характеристики
AGCO:
-0.50
SPY:
2.03
AGCO:
-0.54
SPY:
2.71
AGCO:
0.94
SPY:
1.38
AGCO:
-0.38
SPY:
3.09
AGCO:
-0.80
SPY:
12.94
AGCO:
17.83%
SPY:
2.01%
AGCO:
28.70%
SPY:
12.78%
AGCO:
-83.96%
SPY:
-55.19%
AGCO:
-27.63%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.38% соответственно.
AGCO
4.15%
1.05%
-4.65%
-14.83%
9.13%
10.85%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGCO и SPY
AGCO
SPY
Сравнение AGCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и SPY
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.76% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и SPY
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и SPY
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.