PortfoliosLab logo
Сравнение AGCO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGCO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,789.01%
2,135.86%
AGCO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.67

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AGCO:

-0.82

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AGCO:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.59

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AGCO:

-1.48

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AGCO:

17.25%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AGCO:

37.96%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AGCO:

-36.07%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.95% соответственно.


AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGCO: -0.67
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -0.82
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.90
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGCO: -0.59
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGCO: -1.48
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.54
AGCO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и SPY

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation
4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и SPY

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-10.54%
AGCO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и SPY

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
15.13%
AGCO
SPY