PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.22% соответственно.


AG

1 день
-5.81%
1 месяц
2.11%
С начала года
18.81%
6 месяцев
26.15%
1 год
181.03%
3 года*
49.83%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.48%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и XLE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.
18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between AG and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.24

The correlation between AG and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Majestic Silver Corp.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

AG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.75

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

10.92

-1.47

AG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.31

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AG и XLE

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и XLE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-71.26%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-12.05%

-30.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-20.14%

-22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-26.04%

-50.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-66.81%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.18%

-6.15%

-32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.21%

-17.98%

-41.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

4.14%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и XLE

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.62%

8.25%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.05%

16.58%

+39.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.23%

20.53%

+52.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.33%

26.02%

+35.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

29.59%

+32.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и XLE

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLE в 2.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.
0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы


AG and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.62%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs XLE's -71.26%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор