Сравнение AG с XLE
AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, AG returned 5.48%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.22% соответственно.
AG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 181.03%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.48%
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам AG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between AG and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between AG and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. XLE — Ранг доходности на риск
AG
XLE
Сравнение AG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.75 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.92 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AG и XLE
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -71.26% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -12.05% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -20.14% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -26.04% | -50.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -66.81% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | -6.15% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.21% | -17.98% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 4.14% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и XLE
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 8.25% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.05% | 16.58% | +39.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 20.53% | +52.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 26.02% | +35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 29.59% | +32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и XLE
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AG and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.62%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs XLE's -71.26%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор