PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFYA с UTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFYA с UTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFYA (Afya Limited) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, AFYA returned -11.41%/yr vs 45.86%/yr for UTI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFYA и UTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Afya Limited (AFYA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFYA показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 52.12%.

AFYA

1 день
1.13%
1 месяц
2.57%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
2.01%
1 год
-14.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
-11.41%
10 лет*
—

UTI

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
52.12%
6 месяцев
46.68%
1 год
14.36%
3 года*
80.58%
5 лет*
45.86%
10 лет*
32.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFYA и UTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFYA
Afya Limited		-2.69%-1.70%-27.59%40.40%-0.57%-37.91%-6.71%15.40%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		52.12%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-16.21%111.81%

Correlation

The correlation between AFYA and UTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFYA:

$1.29B

UTI:

$2.22B

EPS

AFYA:

R$8.30

UTI:

$0.77

Коэффициент P/E

AFYA:

8.90

UTI:

51.89

Коэффициент PEG

AFYA:

0.23

UTI:

0.34

Коэффициент P/S

AFYA:

1.78

UTI:

2.55

Коэффициент P/B

AFYA:

1.42

UTI:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

AFYA:

R$3.77B

UTI:

$868.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFYA:

R$2.42B

UTI:

$208.88M

EBITDA (12 мес.)

AFYA:

R$1.57B

UTI:

$76.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Afya Limited

Universal Technical Institute, Inc.

Часто сравнивают с AFYA:
AFYA с WMGAFYA с VTSAXAFYA с NVDAAFYA с KMTAFYA с 005850.KSAFYA с 3998.HKAFYA с MEGP.L
Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с CVNAUTI с STRLUTI с AVGOUTI с CNM

Доходность на риск

AFYA vs. UTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFYA
Ранг доходности на риск AFYA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFYA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFYA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFYA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFYA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFYA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFYA c UTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFYAUTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.26

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.71

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.39

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

0.92

-1.73

AFYA vs. UTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFYA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа UTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFYA и UTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFYA и UTI

Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и UTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFYAUTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-96.06%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.05%

-36.94%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.41%

-39.36%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-51.19%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.00%

-11.47%

-41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-65.55%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

16.05%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AFYA и UTI

Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 7.37%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFYAUTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

21.60%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

40.05%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

56.52%

-28.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

48.34%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

53.46%

-6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFYA и UTI

Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFYA
Afya Limited		4.57%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFYA и UTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
993.76M
221.40M
(AFYA) Общая выручка
(UTI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AFYA значения в BRL, UTI значения в USD

Сравнение рентабельности AFYA и UTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Afya Limited и Universal Technical Institute, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
68.9%
-49.6%
Активы портфеля
AFYA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.

UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

AFYA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

AFYA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

AFYA and UTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTI has higher volatility (21.60%) compared to AFYA (7.37%). In terms of maximum drawdown, AFYA dropped -72.09% vs UTI's -96.06%.

UTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFYA и UTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор