Сравнение AFYA с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Afya Limited (AFYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFYA и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFYA и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 0.76% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 13.73% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.
AFYA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
AFYA
VTSAX
Сравнение AFYA c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFYA | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.84 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.29 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.05 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.08 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFYA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.84 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.43 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AFYA и VTSAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и VTSAX
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.41% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AFYA и VTSAX
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFYA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -55.33% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.89% | -12.41% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.60% | -25.36% | -42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -8.92% | -42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -9.06% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 2.56% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и VTSAX
Afya Limited (AFYA) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFYA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.39% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 9.33% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 18.42% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 17.32% | +23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 18.37% | +29.15% |