Сравнение AFYA с VTSAX
AFYA (Afya Limited) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, AFYA returned -11.41%/yr vs 12.36%/yr for VTSAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFYA и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 10.33%.
AFYA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам AFYA и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | -2.69% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 15.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 10.33% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 8.30% |
Correlation
The correlation between AFYA and VTSAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between AFYA and VTSAX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
AFYA
VTSAX
Сравнение AFYA c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFYA | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.05 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 13.67 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFYA и VTSAX
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFYA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -55.33% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.05% | -8.92% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -19.36% | -21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -25.36% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -1.47% | -51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -8.99% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 1.99% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и VTSAX
Afya Limited (AFYA) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFYA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.77% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 10.05% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 12.83% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 17.45% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 18.46% | +28.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и VTSAX
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.57% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AFYA and VTSAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFYA has higher volatility (7.37%) compared to VTSAX (4.77%). In terms of maximum drawdown, AFYA dropped -72.09% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFYA и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор