PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFYA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFYA и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AFYA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Afya Limited (AFYA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.00%
3,117.48%
AFYA
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFYA:

-0.79

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

AFYA:

-1.01

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

AFYA:

0.88

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

AFYA:

-0.50

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

AFYA:

-1.32

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

AFYA:

20.88%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

AFYA:

34.93%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

AFYA:

-72.09%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AFYA:

-52.04%

NVDA:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFYA:

$1.37B

NVDA:

$3.19T

EPS

AFYA:

$1.05

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

AFYA:

14.41

NVDA:

51.54

Общая выручка (12 мес.)

AFYA:

$3.19B

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFYA:

$1.96B

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

AFYA:

$1.13B

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, AFYA показывает доходность -29.32%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%.


AFYA

С начала года

-29.32%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-6.85%

1 год

-28.64%

5 лет

-11.36%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFYA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFYA, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.793.44
Коэффициент Сортино AFYA, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.013.64
Коэффициент Омега AFYA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.46
Коэффициент Кальмара AFYA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.506.66
Коэффициент Мартина AFYA, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3220.59
AFYA
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа AFYA на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFYA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79
3.44
AFYA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFYA и NVDA

AFYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AFYA
Afya Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AFYA и NVDA

Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.04%
-9.52%
AFYA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AFYA и NVDA

Afya Limited (AFYA) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.16% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.16%
10.07%
AFYA
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFYA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab