Сравнение AFVLX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Al Frank Fund (VALAX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -4.45% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.
AFVLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и VALAX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
AFVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
AFVLX
VALAX
Сравнение AFVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.63 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.23 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.13 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 9.00 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.63 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и VALAX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.91% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и VALAX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -61.26% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.03% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -25.81% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -8.56% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.83% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.08% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и VALAX
Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 3.76%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.61% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 10.48% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.57% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.70% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.29% | +1.13% |