PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%9.25%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий AFVLX и GQHPX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.50

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.32

Корреляция

Корреляция между AFVLX и GQHPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и GQHPX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и GQHPX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-17.26%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.17%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-2.15%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.36%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.64%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и GQHPX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.66%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.98%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

11.90%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

12.67%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

12.67%

+7.77%