PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий AFVLX и FLCOX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

6.76

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между AFVLX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и FLCOX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и FLCOX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-38.28%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.81%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.00%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.82%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.52%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.51%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и FLCOX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.38%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.29%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.73%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.83%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.73%

+2.71%