Сравнение AFTEX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFTEX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | -0.65% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.23% соответственно.
AFTEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.08%
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и DFSMX
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
AFTEX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
AFTEX
DFSMX
Сравнение AFTEX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFTEX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.68 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 6.50 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.59 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 21.83 | -18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTEX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.68 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.11 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.60 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AFTEX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и DFSMX
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.04% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и DFSMX
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFTEX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -2.66% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.39% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -1.67% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -1.69% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.06% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.24% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.10% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и DFSMX
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFTEX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.11% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.37% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 0.68% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 0.78% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.77% | +3.00% |