PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.88% соответственно.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AFTEX и AIVSX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.59

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

7.16

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.67

+0.75

Корреляция

Корреляция между AFTEX и AIVSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и AIVSX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и AIVSX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-50.90%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-10.76%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-24.31%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-31.09%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-7.34%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.93%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.59%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.75%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.93%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

17.56%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

15.96%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

16.55%

-12.78%