PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AFSM returned 30.17% vs 42.67% for SCDS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и SCDS

2026 (YTD)20252024
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%5.18%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between AFSM and SCDS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.96

The correlation between AFSM and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и SCDS

Секторы
AFSM
SCDS

Технологии

20.3%
20.8%

Здравоохранение

17.8%
11.0%

Промышленность

16.9%
14.6%

Финансовые услуги

14.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.7%

Энергетика

5.3%
3.9%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.2%

Недвижимость

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

AFSM
20.3%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
SCDS
11.0%

Промышленность

AFSM
16.9%
SCDS
14.6%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
SCDS
14.7%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
SCDS
10.7%

Энергетика

AFSM
5.3%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
SCDS
2.2%

Недвижимость

AFSM
3.8%
SCDS
4.9%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с IJR

Доходность на риск

AFSM vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.33

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.84

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.84

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.11

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AFSM и SCDS

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-26.71%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.85%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.76%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-5.28%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и SCDS

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеют волатильность 5.57% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.93%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.20%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.20%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

21.20%

+4.20%

Сравнение комиссий AFSM и SCDS

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и SCDS

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AFSM and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to AFSM (5.57%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 30.17% for AFSM. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.47% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор