PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

AFSM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и OMFL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий AFSM и OMFL

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

AFSM vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.95

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между AFSM и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и OMFL

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и OMFL

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-33.24%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.00%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-22.44%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.31%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.89%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.13%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и OMFL

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.22%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.06%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

16.71%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.81%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

20.25%

+5.31%