PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

AFSM и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и LMBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий AFSM и LMBS

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

AFSM vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.19

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.92

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.26

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

13.88

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.19

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.13

-0.77

Корреляция

Корреляция между AFSM и LMBS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и LMBS

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и LMBS

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-6.49%

-37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-1.72%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-6.16%

-22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-0.87%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-0.81%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.40%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и LMBS

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

0.88%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

1.37%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

2.57%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

2.55%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

2.38%

+23.18%