Сравнение AFSM с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
AFSM и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и JAGG
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
AFSM vs. JAGG — Ранг доходности на риск
AFSM
JAGG
Сравнение AFSM c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.73 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.65 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и JAGG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и JAGG
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и JAGG
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -18.73% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.61% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -18.06% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.91% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.30% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.97% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и JAGG
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 1.83% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 2.71% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 4.47% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 5.90% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 5.84% | +19.72% |