Сравнение AFSM с ALTY

С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFSM и ALTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ALTY в 7.51%

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и ALTY.

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.