Сравнение AFRU с TSLZ
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. AFRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -30.77% |
Correlation
The correlation between AFRU and TSLZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение AFRU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и TSLZ
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -99.11% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -98.83% | +38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -75.70% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 88.07% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 116.88% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 116.88% | +6.43% |
Сравнение комиссий AFRU и TSLZ
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и TSLZ
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and TSLZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for AFRU.
AFRU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор