Сравнение AFRU с MSTU
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -83.28% |
Correlation
The correlation between AFRU and MSTU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение AFRU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и MSTU
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -99.06% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -99.06% | +38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -72.57% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 142.01% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 168.53% | -45.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 168.53% | -45.22% |
Сравнение комиссий AFRU и MSTU
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и MSTU
Ни AFRU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and MSTU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор