Сравнение AFRU с BTCZ
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | 49.05% |
Correlation
The correlation between AFRU and BTCZ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение AFRU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BTCZ
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -91.06% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -77.28% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -73.68% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 88.72% | +34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 97.08% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 97.08% | +26.23% |
Сравнение комиссий AFRU и BTCZ
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BTCZ
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BTCZ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AFRU.
AFRU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор