Сравнение AFRM с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AFRM с SHOP

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRM или SHOP.

Корреляция

Корреляция между AFRM и SHOP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AFRM

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.46

SHOP:

0.53

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.37

SHOP:

1.13

Коэф-т Омега

AFRM:

1.15

SHOP:

1.15

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.43

SHOP:

0.42

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.07

SHOP:

2.06

Индекс Язвы

AFRM:

17.92%

SHOP:

13.95%

Дневная вол-ть

AFRM:

80.22%

SHOP:

54.64%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

AFRM:

-71.67%

SHOP:

-40.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$14.57B

SHOP:

$141.30B

EPS

AFRM:

-$0.62

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$2.22B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$1.64B

SHOP:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$304.17M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -5.34%.

AFRM

С начала года

-21.59%

1 месяц

-22.81%

6 месяцев

22.28%

1 год

40.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-5.34%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

27.24%

1 год

28.84%

5 лет

23.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AFRM: 0.46

SHOP: 0.53

Коэффициент Сортино

AFRM: 1.37

SHOP: 1.13

Коэффициент Омега

AFRM: 1.15

SHOP: 1.15

Коэффициент Кальмара

AFRM: 0.43

SHOP: 0.42

Коэффициент Мартина

AFRM: 2.07

SHOP: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOP равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AFRM

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SHOP

Ни AFRM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SHOP

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AFRM

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SHOP

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AFRM

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AFRM с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и SHOP

AFRM

SHOP

Сравнение AFRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SHOP

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество