Сравнение AFRM с SHOP
AFRM (Affirm Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AFRM in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, AFRM returned 3.16%/yr vs -1.11%/yr for SHOP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AFRM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRM показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -10.39%.
AFRM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- 26.24%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 67.53%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.61%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.41M | $271.94M | $322.24M | |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам AFRM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 5.43% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 10.63% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 15.92% |
Correlation
The correlation between AFRM and SHOP is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between AFRM and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AFRM:
$26.28B
SHOP:
$187.17B
AFRM:
$1.10
SHOP:
$1.48
AFRM:
71.53
SHOP:
97.61
AFRM:
8.55
SHOP:
14.18
AFRM:
7.22
SHOP:
14.76
AFRM:
$3.20B
SHOP:
$13.27B
AFRM:
$2.00B
SHOP:
$6.34B
AFRM:
$908.84M
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AFRM
SHOP
Сравнение AFRM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRM и SHOP
Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -84.82% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.86% | -46.71% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -46.71% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.71% | -84.82% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.44% | -19.42% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.27% | -28.29% | -39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 25.59% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRM и SHOP
Текущая волатильность для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) составляет 13.74%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что AFRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 23.15% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.93% | 46.52% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.25% | 61.13% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.08% | 66.39% | +29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.63% | 59.41% | +35.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRM и SHOP
Ни AFRM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFRM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFRM и SHOP
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
AFRM and SHOP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to AFRM (13.74%). In terms of maximum drawdown, AFRM dropped -94.71% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFRM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор