PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.66% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий AFRAX и ACEIX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.62

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.50

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.38

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

0.68

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFRAX и ACEIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и ACEIX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и ACEIX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-40.08%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-8.63%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-16.73%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-30.80%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.84%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.63%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.03%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.50%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

6.36%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

11.73%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

11.16%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

12.85%

-9.13%