Сравнение AFMC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
AFMC и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и VXF
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
AFMC vs. VXF — Ранг доходности на риск
AFMC
VXF
Сравнение AFMC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.06 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и VXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и VXF
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и VXF
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -58.03% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.68% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -36.39% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.47% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.61% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.59% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и VXF
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.89% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.50% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 23.05% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.35% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.25% | +0.86% |