PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с VXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и VXF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.


AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий AFMC и VXF

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.


Доходность на риск

AFMC vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.06

+0.16

AFMC vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между AFMC и VXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и VXF

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VXF в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и VXF

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и VXF.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-58.03%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.68%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-36.39%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.47%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.61%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и VXF

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.89%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.50%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

23.05%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.35%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.25%

+0.86%