PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий AFMC и VPC

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

AFMC vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-1.00

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-1.30

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.74

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

-1.75

+7.82

AFMC vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-1.00

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между AFMC и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и VPC

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и VPC

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-53.45%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-22.76%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.86%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-21.75%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.41%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

9.59%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и VPC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.51%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.48%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.60%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.39%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.68%

+2.43%