PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. AFMC is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%3.55%

Correlation

The correlation between AFMC and ROBT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between AFMC and ROBT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFMC и ROBT

Секторы
AFMC
ROBT

Технологии

20.8%
57.0%

Промышленность

17.5%
20.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.6%

Здравоохранение

12.3%
7.4%

Финансовые услуги

11.2%
1.6%

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.4%

Энергетика

3.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.1%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

AFMC
20.8%
ROBT
57.0%

Промышленность

AFMC
17.5%
ROBT
20.4%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
ROBT
6.6%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
ROBT
7.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
ROBT
1.6%

Недвижимость

AFMC
5.9%
ROBT

-

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
ROBT
1.4%

Энергетика

AFMC
3.7%
ROBT
1.5%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
ROBT
4.1%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

AFMC vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.32

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.88

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.42

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

4.09

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AFMC и ROBT

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-44.47%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-21.66%

+13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.68%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-43.26%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-15.97%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.53%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.71%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.46%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

17.51%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

23.32%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

25.18%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

25.48%

-2.55%

Сравнение комиссий AFMC и ROBT

И AFMC, и ROBT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и ROBT

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and ROBT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 2.38% for ROBT. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC and ROBT have the same expense ratio: 0.65% per year.

AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ROBT.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ROBT is Technology Equities.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор