Сравнение AFMC с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
AFMC и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | 5.25% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и QQQS
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
AFMC vs. QQQS — Ранг доходности на риск
AFMC
QQQS
Сравнение AFMC c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.33 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.14 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.80 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и QQQS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и QQQS
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QQQS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и QQQS
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -38.06% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -16.53% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -7.82% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.83% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.80% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и QQQS
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 10.13% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 19.99% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 30.76% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 28.42% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 28.42% | -5.31% |