PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 6.01%/yr for OVS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%4.53%

Correlation

The correlation between AFMC and OVS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between AFMC and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и OVS

Секторы
AFMC
OVS

Технологии

20.8%
15.3%

Промышленность

17.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
13.4%

Здравоохранение

12.3%
11.0%

Финансовые услуги

11.2%
17.0%

Недвижимость

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.6%

Энергетика

3.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Технологии

AFMC
20.8%
OVS
15.3%

Промышленность

AFMC
17.5%
OVS
15.3%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
OVS
13.4%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
OVS
11.0%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
OVS
17.0%

Недвижимость

AFMC
5.9%
OVS
7.7%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
OVS
5.2%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
OVS
3.6%

Энергетика

AFMC
3.7%
OVS
6.0%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
OVS
3.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
OVS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

AFMC vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.71

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.29

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.85

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AFMC и OVS

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-45.09%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.51%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-30.49%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-30.49%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-11.35%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.63%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и OVS

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 4.71% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.58%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.00%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

19.27%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

23.23%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

27.47%

-4.54%

Сравнение комиссий AFMC и OVS

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и OVS

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AFMC and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 6.01% for OVS. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.78% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while OVS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор