PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

AFMC и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий AFMC и NFTY

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.36

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.43

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.39

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

-1.37

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Корреляция

Корреляция между AFMC и NFTY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и NFTY

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и NFTY

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-47.67%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-16.14%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-21.55%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-19.14%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.51%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.59%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.42%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.42%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.79%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.53%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.72%

+2.39%