PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

AFMC и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и MRNY

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%18.51%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий AFMC и MRNY

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.21

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.50

+0.97

Корреляция

Корреляция между AFMC и MRNY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и MRNY

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и MRNY

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-82.15%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-31.53%

+18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-67.31%

+62.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-51.53%

+43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

15.78%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и MRNY

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

16.90%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

39.43%

-28.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

52.05%

-32.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

51.40%

-32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

51.40%

-28.29%