Сравнение AFMC с LMBS
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 3.21%/yr for LMBS. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности AFMC и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.84%.
AFMC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.61%
LMBS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 3.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $1.55M | $1.20M | |
| $24.02M | $26.67M | $25.49M |
Сравнение доходности по годам AFMC и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 20.81% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 1.97% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.84% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | -0.15% |
Correlation
The correlation between AFMC and LMBS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.08 |
Over the past year, AFMC and LMBS have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMC vs. LMBS — Ранг доходности на риск
AFMC
LMBS
Сравнение AFMC c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFMC | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.33 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 13.49 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFMC и LMBS
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMC | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -6.49% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -1.43% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -1.72% | -20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -5.99% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.80% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.35% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и LMBS
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMC | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.54% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 1.56% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 1.95% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 2.59% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 2.35% | +20.39% |
Сравнение комиссий AFMC и LMBS
AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и LMBS
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.68% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
AFMC and LMBS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFMC has higher volatility (3.46%) compared to LMBS (0.54%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs LMBS's -6.49%.
On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 3.21% for LMBS. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.68% for AFMC.
AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.68% for LMBS.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFMC и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор