PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с LMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

AFMC и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и LMBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.66%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 0.66%.

AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.57%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий AFMC и LMBS

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.18

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.91

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.25

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

13.96

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.18

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.13

-0.66

Корреляция

Корреляция между AFMC и LMBS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и LMBS

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LMBS в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и LMBS

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-6.49%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-1.72%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-6.16%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-0.91%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-0.81%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.40%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и LMBS

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

0.88%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

1.37%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

2.57%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

2.55%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

2.38%

+20.73%