Сравнение AFMC с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
AFMC и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и KNG
AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
AFMC vs. KNG — Ранг доходности на риск
AFMC
KNG
Сравнение AFMC c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.38 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.64 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.47 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 1.70 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.38 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и KNG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и KNG
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и KNG
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -35.12% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -10.55% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -18.20% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.79% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.10% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.94% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и KNG
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.36% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.47% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 13.64% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.63% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.30% | +5.81% |