PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. AFMC is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и KNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%2.48%

Correlation

The correlation between AFMC and KNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.79

The correlation between AFMC and KNG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFMC и KNG

Секторы
AFMC
KNG

Технологии

20.8%
4.3%

Промышленность

17.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.5%

Здравоохранение

12.3%
10.1%

Финансовые услуги

11.2%
12.7%

Недвижимость

5.9%
4.4%

Сырьевые материалы

5.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
23.5%

Энергетика

3.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%
6.1%

Технологии

AFMC
20.8%
KNG
4.3%

Промышленность

AFMC
17.5%
KNG
20.3%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
KNG
5.5%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
KNG
10.1%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
KNG
12.7%

Недвижимость

AFMC
5.9%
KNG
4.4%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
KNG
23.5%

Энергетика

AFMC
3.7%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
KNG

-

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

AFMC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.73

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.15

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.87

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

2.25

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.73

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AFMC и KNG

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-35.12%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.61%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-14.24%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.20%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.13%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.32%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и KNG

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.29%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.39%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

10.19%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.59%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.18%

+5.75%

Сравнение комиссий AFMC и KNG

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и KNG

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and KNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 4.31% for KNG. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.78% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.75% for KNG.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор