PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с KNG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. AFMC is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 5.97%/yr for KNG. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 10.79%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

KNG

1 день
0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.36%
С начала года
10.79%
1 год
14.09%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
$19.83M$15.79M$14.62M

Сравнение доходности по годам AFMC и KNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.79%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%3.15%

Correlation

The correlation between AFMC and KNG is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between AFMC and KNG has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFMC и KNG

Секторы
AFMC
KNG

Технологии

21.7%
4.4%

Промышленность

18.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.4%

Финансовые услуги

11.0%
13.0%

Здравоохранение

11.0%
10.8%

Недвижимость

6.5%
4.2%

Сырьевые материалы

6.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
23.4%

Энергетика

3.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%
5.6%

Технологии

AFMC
21.7%
KNG
4.4%

Промышленность

AFMC
18.3%
KNG
20.8%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
KNG
5.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
KNG
13.0%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
KNG
10.8%

Недвижимость

AFMC
6.5%
KNG
4.2%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
KNG
9.8%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
KNG
23.4%

Энергетика

AFMC
3.8%
KNG
2.5%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
KNG

-

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
KNG
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

AFMC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.30

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.99

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.64

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

4.12

+9.11

AFMC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и KNG

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-35.12%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.61%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-14.24%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.20%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.23%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-4.08%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.43%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и KNG

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.46%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.43%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.88%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

13.65%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

17.12%

+5.62%

Сравнение комиссий AFMC и KNG

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и KNG

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KNG в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.11%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and KNG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.46%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 5.97% for KNG. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.68% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.75% for KNG.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор