PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и KNG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий AFMC и KNG

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

AFMC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.38

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.64

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.47

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

1.70

+4.52

AFMC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между AFMC и KNG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и KNG

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и KNG

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-35.12%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.55%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.20%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.79%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.10%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.94%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и KNG

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.36%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.47%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

13.64%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.63%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.30%

+5.81%