PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и IJR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%.


AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий AFMC и IJR

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

AFMC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

5.73

+0.49

AFMC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между AFMC и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и IJR

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и IJR

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-58.15%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.85%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-28.02%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.26%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.34%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и IJR

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.02% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.25%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.99%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

22.66%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.51%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.91%

+0.20%