PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

AFMC и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%15.28%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий AFMC и IGLD

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.62

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.09

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.25

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.68

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между AFMC и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и IGLD

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		11.95%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и IGLD

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-18.59%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-17.56%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.59%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-11.57%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.01%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.08%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

11.19%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

21.21%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.75%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.90%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

14.86%

+8.25%