PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. AFMC is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%9.93%

Correlation

The correlation between AFMC and FTXL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.66

The correlation between AFMC and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и FTXL

Секторы
AFMC
FTXL

Технологии

20.8%
99.5%

Промышленность

17.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Здравоохранение

12.3%

-

Финансовые услуги

11.2%

-

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

AFMC
20.8%
FTXL
99.5%

Промышленность

AFMC
17.5%
FTXL
0.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
FTXL

-

Здравоохранение

AFMC
12.3%
FTXL

-

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
FTXL

-

Недвижимость

AFMC
5.9%
FTXL

-

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
FTXL

-

Энергетика

AFMC
3.7%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
FTXL

-

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AFMC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
6.33

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
5.74

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

15.62

-12.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

58.28

-45.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

6.33

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.94

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FTXL

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-43.87%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-14.51%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-41.57%

+19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-43.87%

+18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.56%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.88%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.71%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

14.28%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

28.98%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

35.94%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

36.02%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

34.25%

-11.32%

Сравнение комиссий AFMC и FTXL

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FTXL

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and FTXL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 10.49% for AFMC. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.12% for FTXL.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор