PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FSMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. AFMC is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.79%/yr vs 10.30%/yr for FSMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFMC показывает доходность 16.92%, а FSMD немного выше – 17.21%.

AFMC

1 день
-0.98%
1 месяц
2.29%
С начала года
16.92%
6 месяцев
14.64%
1 год
27.95%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

FSMD

1 день
-1.31%
1 месяц
3.70%
С начала года
17.21%
6 месяцев
15.00%
1 год
27.16%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.92%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.21%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%2.85%

Correlation

The correlation between AFMC and FSMD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between AFMC and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и FSMD

Секторы
AFMC
FSMD

Технологии

20.9%
20.5%

Промышленность

20.7%
20.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.6%

Финансовые услуги

12.8%
14.8%

Здравоохранение

9.3%
11.7%

Недвижимость

6.7%
6.2%

Энергетика

5.4%
4.1%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Технологии

AFMC
20.9%
FSMD
20.5%

Промышленность

AFMC
20.7%
FSMD
20.1%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
FSMD
10.6%

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
FSMD
14.8%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
FSMD
11.7%

Недвижимость

AFMC
6.7%
FSMD
6.2%

Энергетика

AFMC
5.4%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
FSMD
4.0%

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
FSMD
3.1%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
FSMD
2.9%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
FSMD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

AFMC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.74

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.53

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.23

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

11.62

+0.71

AFMC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FSMD

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-40.67%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.44%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-22.16%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-22.16%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.96%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.34%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FSMD

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.08%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.00%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.76%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.54%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.41%

+1.48%

Сравнение комиссий AFMC и FSMD

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FSMD

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FSMD в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.24%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AFMC and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.08%) compared to AFMC (4.69%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.79% vs 10.30% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.79% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FSMD has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.77% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.29% for FSMD.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор