Сравнение AFMC с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
AFMC и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и CIBR
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
AFMC vs. CIBR — Ранг доходности на риск
AFMC
CIBR
Сравнение AFMC c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.00 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.17 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.03 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | -0.07 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.00 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и CIBR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и CIBR
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и CIBR
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -33.89% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -21.96% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -33.89% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -19.50% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.66% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.02% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.04% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 16.45% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 24.46% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 24.21% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.22% | -0.11% |