PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий AFMBX и CONWX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.37

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.21

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

12.51

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между AFMBX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и CONWX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и CONWX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-26.09%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.60%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-12.49%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.27%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.78%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и CONWX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.25%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.47%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.70%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.27%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

11.16%

+0.02%