PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с AOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-1.02%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -1.02%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

AOR

1 день
1.95%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.76%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий AFMBX и AOR

И AFMBX, и AOR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

AFMBX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.99

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.97

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.58

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.18

Корреляция

Корреляция между AFMBX и AOR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AOR

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности AOR в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.57%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AOR

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-24.44%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.62%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-21.72%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.82%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.50%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AOR

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.26%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

6.49%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.73%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

10.49%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

10.64%

+0.52%