PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с AMCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-11.82%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%14.16%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-9.34%
1 год
11.06%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AFMBX и AMCPX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.56

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.94

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.59

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

2.42

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.56

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между AFMBX и AMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AMCPX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AMCPX в 9.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.90%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AMCPX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-62.37%

+40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-14.18%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-36.90%

+18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-14.18%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-9.60%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.47%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.26%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.26%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

11.06%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

19.60%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

19.12%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

18.63%

-7.47%